สวัสดีครับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ
ผมเป็นคนหนึ่งที่เทรด Forex มาได้เกือบ 2 ปีแล้วครับ ก็ได้เรียนรู้มาตลอดเส้นทางที่ผ่านมาครับ เจ็บตัวก็เยอะ ดีใจก็มาก ทดสอบและทดลองจริงทั้ง indy หรือ ea มาก็มากทั้งของฟรีและซื้อหามาใช้เอง ก็พบว่าส่วนตัวไม่ชอบใช้ indy เลยเพราะคิดว่าไม่มีตัวไหนแม่น 100% เพราะทุกตัวใช้ข้อมูลในอตีตมาทำนายอนาคตทั้งนั้น บางตัวก็ repaint ก็มี (ขอย้ำนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนตัว ถ้าท่านใดชอบใช้ indy ก็ไม่ว่ากันนะครับ) แล้วก็พบว่าผมชอบใช้ระบบที่เป็น mechanism มากกว่าเพราะไม่ต้องคิดมาก ก็เลยพยายามค้นหาระบบแบบที่ต้องการ ก็ไม่เจอแบบที่ตรงใจ 100% ก็เลยลองคิดระบบขึ้นมาเองโดยรวบรวมทุกความรู้ ประสบการ์ณที่มี บวกกับความต้องการส่วนตัว เข้าไปจนได้ระบบที่ชอบและคิดว่าใช่สำหรับตัวเองที่สุดแล้ว
ผมได้ทดสอบระบบนี้ทั้งของจริงและทั้งในกระดาษโดยสมมุติเหตุการ์ณแบบที่จะสามารถทำลายระบบนี้ได้ก็พบว่าระบบนี้สามารถรับมือกับสถานการ์ณที่เลวร้ายได้ดีพอสมควร จึงอยากจะลองให้เพื่อนๆในบอร์ดนี้ช่วยวิจาร์ณระบบนี้หน่อยครับเผื่อผมอาจจะคิดยังไม่ครอบคลุมในทุกๆจุด แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าอยากได้การวิจาร์ณแบบสร้างสรรค์นะครับ เพื่อเราจะได้พัฒนาแล้วระบบนี้อาจจะเป็นอีกระบบที่เพื่อนๆสามารถนำไปใช้เทรดจริงร่วมกันได้ครับ และต้องบอกอีกหน่อยครับว่าเนื่องจากระบบนี้ผมใช้ความชอบส่วนตัวรวมเข้าไปด้วย ดังนั้นอาจจะไม่ใช้ระบบที่ทำกำไรสูงสุด แต่ก็อาจจะไม่ใช้ระบบที่ drawdown น้อยสุดแต่ผมอยากให้เพื่อนๆคิดว่ามันสามารถอยู่รอดได้ในทุกสภาวะตลาดได้จริงหรือเปล่ามากกว่าครับ
ที่สำคัญตอนนี้ผมกำลังรบกวนท่าน admin ให้เขียน ea ระบบนี้ให้อยู่ครับ ท่าน admin ก็ใจดีมากทั้งๆที่งานยุ่งก็อุตส่าห์จัดเวลามาเขียนให้ ผมนับถือน้ำใจมากๆครับ ก็เลยถือโอกาสรวบรวมข้อคิดเห็นจากเพื่อนๆในบอร์ดที่สนใจจะได้ร่วมพัฒนาระบบนี้ไปด้วยกัน แล้วช่วยกันโกยเงินจาก Forex มาใช้กันมากๆนะครับ
ชื่อของระบบนี้มาจากชื่อเล่นของผมครับแต่มันดันไปซ้ำกับระบบระดับโลกตัวนึง ผมก็เลยเพิ่มคำว่า Thai เข้าไปข้างหน้าเพื่อให้รู้ว่านี่เป็นระบบจากคนไทยครับ ก็เลยได้ชื่อว่า Thai Turtle Trading System ครับ
รายละเอียดระบบผมแนบไฟล์รูปมาให้ดูแล้วนะครับ
ผมขอวิจารณ์ระบบดังนี้
1.ถ้าราคาเปิด เปิดข้ามแนวรับหรือแนวต้าน (grid) อาจทำให้ซื้อขายไม่ได้
2.ลักษณะระบบเป็นการถ่วงดุลกันระหว่าง buy และ sell การเข้าเป็นแบบ stop order ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ price action ฉะนั้น หากเปิด order ผิดทางตั้งแต่ต้น หรือเป็นจุดกลับทิศแนวโน้ม แบบตัว V (เพราะราคาแตะเส้นกริด) ย่อมไม่มีการถ่วงดุลเลย ทำให้เกิดความเสียหายต่อบัญชีอย่างมาก (ในกรณีเทรดมืออาจคอยระวังได้ แต่ก็เป็นงานที่หนักทีเดียว)
3.การถ่วงดุล (hedge) ไม่สมบูรณ์ทีเดียว เพราะการ buy แต่ละครั้งมีต้นทุนของ price spread อยู่ หากเปิด buy ผิดทางบ่อยครั้ง ต้นทุนตรงนี้ก็อาจเกิดขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของเรา (เพราะ position size คงที่)
4.การวางความกว้างของ grid /แนวรับแนวต้าน คงที่ ไม่ได้อิงข้อมูลราคาในอดีต ในการสร้างแนวรับแนวต้าน ฉะนั้นแนวรับแนวต้านนี้อาจเป็นแนวรับแนวต้านที่ไม่เหมาะสม/ไม่อ่อนตัว เพราะราคาเคลื่อนตัวแบบไดนามิค
5.เปลี่ยนจุด hedge เป็นจุดตัดขาดทุนเคลื่อนที่ น่าจะมีประสิทธิภาพในการรักษากำไรกว่า
6.ระบบนี้ไม่เหมาะกับการบริหารเงินทุนแบบกำหนดเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงของทุนคงที่ เพราะเมื่อทำ hedge ช่วงปลายแนวโน้มจะเสียหายหนัก
7.การกำหนด grid แคบๆ จะทำให้ระบบไม่มีประสิทธิภาพ เพราะตลาดมีช่วงผันผวนที่ยาวนาน กว่าจะเข้าสู่สภาวะแนวโน้ม
8.ระบบนี้ ผมว่ามีความพยายามเกาะติดราคามากเกินไป ทั้งที่หลักการใหญ่ของระบบนี้ คือ การตามแนวโน้ม (trend following) นั่นคือจับแนวโน้มให้ได้ในภาพกว้างๆ ไม่ต้องเกาะติดมากนัก เปรียบดังวิเคราะห์ให้ได้ ว่ากระแสน้ำไหลไปในทางใด เมื่อรู้แล้วก็หันเรือไปในทางนั้น แล้วปล่อยลอยไป อาจจะติดโคลนบ้าง ติดเศษสวะมาก แต่ก็เชื่อแน่ได้ว่าแรงกระแสน้ำจะพัดเรือไปในทางเดิมในที่สุด ไม่ต้องเหนื่อยแจวเอง แค่คุมทิศทางก็พอ
9.ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จในตลาด forex คุณต้องพิเคราะห์แนวโน้มด้วยตัวเองให้ได้ อย่าพึ่ง EA ตลอดเวลาหรือจะใช้เพื่อความสะดวกในการเข้าซื้อขาย และถ้าให้ดี คุณต้องรู้ให้ได้ว่าจะเปิด EA เฉพาะเวลาใดที่มันจะทำกำไรที่สุดและปิดมันเสียเวลาที่มันจะทำขาดทุน ดังนี้ ถือว่าใช้ EA ได้มีประสิทธิภาพจริง
ฉะนั้นจริงๆ แล้วคุณอาจไม่จำเป็นทำระบบนี้เป็น EA ก็ได้
อย่าโกรธกันนะครับ บอกกันตรงๆ ด้วยใจหวังดี เพราะผมก็เป็นผู้ใช้ระบบแนวรับแนวต้านคนหนึ่ง (โดยส่วนตัวผมชอบระบบคุณ Edsaykota แต่มันปรับใช้ตรงกับ forex ไม่ได้ ต้องนำหลักการมาประยุกต์)
